Modelando el Mercado de Deuda

El libro aborda la falta de una herramienta digital accesible para modelar la Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTI) en el mercado de deuda mexicano. Propone y valida la aplicación de los modelos estocásticos de tasa corta de Vasicek (1977) y Cox, Ingersoll y Ross (CIR, 1985) a las tasas de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES). La investigación utiliza datos de CETES a 28, 91 y 182 días para el periodo 2012-2017, segmentando el análisis según los cambios en la postura de política monetaria de Banxico.